复盘一个商品期货的通用模型
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技术宅今年年初，在我们的策略商城中，上线了商品期货中长线通用模型，该模型适用于30个成交活跃的商品期货品种。并且与市场主流中长线模型不同的是，该模型呈现出市场震荡期横盘为主不大幅回撤、市场趋势期大幅盈利的特征。
先一起来看下图，策略在商城上线时，测试的绩效曲线。
测试周期从2017年1月1日到2021年3月11日，30个主流商品期货品种，手续费双边万2+2滑点。
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策略自从商城上线，到最新交易日，经过了7个多月的时间。那么，策略到最新的表现如何？让我们一起来复盘。
测试周期从2017年1月1日（起始时间不变）到2021年10月18日，依然是30个主流品种，测试成本不变，也是双边万2+2滑点。下面是最新的绩效：
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上图红线左侧是策略在商城上线前的绩效，右侧是上线后的绩效。可以看到，策略在样本外，依然保持了样本内的震荡期横盘、趋势期大幅创历史新高的优秀表现。并且在样本外，策略选入的30个品种，仍然是全部盈利。
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再一起看上图最后一行汇总的红色划线部分，总盈利220.9万，最大使用资金72.7万，最大回撤19.3万。由这几个数据可以计算出策略的核心绩效指标：
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最后，我们简要介绍策略的逻辑，策略主体逻辑是趋势的K线形态识别：
1）通过识别出大概率会延续趋势的K线形态，当满足该形态条件时，进行开仓操作。
2）在持仓过程中，对每根新的K线进行形态判断，判断趋势是否会延续，如果判断为真，则继续持仓，如果判断为假，则平仓。
总结一下：策略的所有交易，都完全依赖于趋势的形态识别。
例如，近期有特大行情的动力煤（ZC）、硅铁（SF），策略在极早期就识别出了趋势，相比较传统的通道类、均线类模型更早，并且在行情发展过程中，形态识别也准确的把握住了趋势，并没有因为趋势发展过程中的大跌洗盘过早的出场。
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而对于弱势品种纸浆（SP），策略也在趋势产生后即开始做空，并一直持有，随着商品整体趋势的反转，纸浆空头也获利颇丰
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该策略有tb旗舰版、tbquant两个版本，可供大家选择。如果对策略感兴趣，欢迎联系技术宅微信：sljsz01或sljsz05。
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