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计量经济学时间序列分析

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计量经济学包括什么计量经济学是一门将经济理论与数理统计相结合，用实际经济数据进行量化的学科分析 。5.回归与时间序列 分析:这两种技术是计量经济过程中常用的分析，计量经济学，包括理论计量经济学 ， 应用计量经济学，计量经济学能找到什么数据作为研究计量经济学可以找到时间序列数据作为研究 。

1、 计量经济学中,我在做实证 分析时,模型既有异方差又有自相关,怎么处理...首先，如果横截面数据主要考虑异方差，如果时间是序列，主要考虑自相关 。\x0d\x0a\x0d\x0a你目前的情况存在异方差和自相关，建议你先考虑一下自相关的原因是模型错位还是纯自相关 。如果只是纯自相关，可以用FGLS来解决自相关问题 。\x0d\x0a并且求解自相关后，你发现仍然存在异方差 。但通常差异是未知的，所以我们不方便做加权最小二乘 。

\x0d\x0a再来说一个方法 。当异方差和自相关同时存在时，可以直接用HAC ， 这是异方差和自相关的统一标准差 。基于这个标准误差构造的统计量 ， 可以做出正确的推断 。它的前提是你的样本需要足够大 。\x0d\x0a最后，你需要根据自己的情况构建一个合适的模型 。以上只是理论参考 。

2、 计量经济学可以找哪些数据作为研究 计量经济学可以找时间序列数据进行研究 。Time 序列指的是使用按时间间隔(分钟、小时、天、周等)索引的数据 。).由于time 序列 data的离散特性，许多time序列dataset在数据中嵌入了季节和/或趋势元素 。Time 序列建模的第一步是考虑现有的季节(固定时间段内的重复模式)和/或趋势(数据的向上或向下移动) 。考虑到这些嵌入式模式，我们称之为数据固定 。

3、什么是平稳的时间 序列问题1:如何深入理解时间中的平稳性陈述序列-2/:本文所有参考文献均来自timeseriesananalysis with Application SINR 。联系时间序列 。如果答案是错的，请指出来 。对于第一个问题，我们把它分成以下两个问题:为什么静止？(为什么要平滑？)Whyweakstationary？

【计量经济学时间序列分析】)为什么静止？(为什么要平滑？)对于每一个统计问题，我们都需要做一些基本的假设 。例如，在一元线性回归()中，我们要假设①是不相关的、非随机的(它是一个固定值或被认为是已知的)②独立同分布服从正态分布(均值为0，方差为常数) 。在time序列-2/中，我们考虑了很多可以简化问题的合理假设 。最重要的假设是平稳性 。

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