锐客网

  1. 首页 > 睿知 > >

var分析该项目的风险案例

经验分享睿知

var不足风险管理理念`var`(ValueatRisk)是衡量金融投资的一个常用指标风险，用于估计一个投资组合或资产在一定时期内可能发生的最大损失 。风险 Value -0的三种计算方法/方差协方差法假设投资组合中各种风险因素的变化服从一个特定的分布(通常是正态分布) ， 然后通过历史数据估计这个分析 。

1、在Eviews中利用VAR模型进行 分析,出现如下问题,麻烦大家帮忙解答楼主 ， VAR不区分内生变量和外生变量 ， 直接把变量当作内生变量 。单位根检验是用变量做的 ， 协整是用变量一起做的，用的是Johansen检验 。滞后期的选择是根据AIC检验结果选择AIC值最小的阶，直接比较大?。皇蔷灾?，然后建立VAR 。第八，我不知道 。

2、VAR方法的VaR模型应用注意问题虽然VaR模型有其自身的优势，但在具体应用中要注意以下几个方面 。1.数据问题 。计量分析用数理统计和预测分析用模型时要有足够的历史数据 。如果数据库整体不能满足风险的数据要求，就很难得到正确的结论 。此外，数据的有效性也是一个重要的问题，而且由于市场发育不成熟，部分数据不具有代表性 ， 出于市场炒作、新闻引导等原因，

缺乏可信度 。2.VaR在原理和统计估计方法上存在一些缺陷 。VaR对金融资产或投资组合的计算方法风险是根据过去的收益特征进行统计分析来预测价格的波动性和相关性 ， 从而估计可能的最大损失 。所以，仅仅着眼于风险基于可能损失的客观概率的统计特征，并不是系统化风险管理的全部 。因为概率不能反映经济主体本身对风险，

3、想具体了解VaR模型及其在金融 风险管理中的应用请专业人士推荐一下参...【var分析该项目的风险案例】1吕晓蓉股指期货风险管理学研究1 。VaR 风险计量方法风险计量模型主要有两类:参数模型和非参数模型 。参数模型包括分析 method的各类模型，利用敏感性和统计分布特性简化了VaR 。但是，分析方法由于分布形式的假设和敏感性的局部特性，难以有效处理实际金融市场中厚尾和大幅波动的非线性问题，会导致测量误差和模型风险 。非参数法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法 。与分析法相比，模拟法能更好地处理非正态问题，是一种完全估计 ， 能有效地处理非线性问题 。

    推荐阅读


    上一篇：互联网项目分析报告

    下一篇：meta分析权重计算,spss回归分析如何计算权重