常用商业分析方法,5种常用的统计学分析方法

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1、请结合工作实际,谈谈 商业银行衡量风险的主要方法 。(1)概率法 。(2)统计估值法 。统计估值法是利用统计得到的历史数据,确定在不同经济条件下某种风险发生的概率;或者不同风险损失程度下某一风险的概率 。(3)假设检验 。这种方法叫做假设检验 , 对未知参数的值提出假设 , 然后利用样本提供的信息来检验假设是否合理 。与统计估值法一样,假设检验法适用于统计规律稳定、历史数据完整的风险概率估计 。

回归分析方法是通过找出间接危险因素与直接危险因素之间的函数关系来估计直接危险因素的方法 。(5)风险价值法 。风险价值(VaR)是指在正常市场条件和给定信心水平下,金融参与者在给定时间间隔内的最大预期损失 。(6)持续时间法 。久期又称久期,是固定收益类金融工具所有预期现金流的加权平均时间,也可以理解为固定收益类金融工具现金流抵消初始投资者的平均时间 。

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