ATR功能 atr 如何用，atr怎么用

外汇atr如何运用
什么是ATR？关于ATR，我之前也讲过类似的讲座，你主要可以理解为一个指标，一个衡量市场波动的重要指标。市场波动越大，ATR值越大。请观察上图中绿色相框圈出的区域，注意ATR和汇率变化。我们可以看到，随着汇率的缓慢移动，ATR也逐渐变小。ATR反映了汇率的这种波动。我们放大了澳元/美元图表底部的ATR区域，以便读者可以清楚地看到相应的ATR值。图中绿色区域，当前ATR值为0.00285，通常读作28.5点，这是汇率的波动区间。用ATR选择止损，设置止损点。一旦投资者学会了阅读ATR，我们就可以用ATR来设置止损。在上面的4小时图中，澳元/美元的波动为28.5个点。如果投资者此时进场，可以将止损设置为28.5点，即进场时的ATR值。当然，投资者可以根据个人交易风格采取更谨慎或激进的策略，以1.5倍或数倍的ATR设置止损空间。比如上次金汇的一个客户问我，一个相对保守的投资者用2倍ATR设置止损是否合适？那么止损空间就是57个点(2乘以28.5等于57) 。而相对激进的投资者可以用0.5倍ATR设置止损，那么止损空间就是14.25个点。28.5除以2等于14.25 。以上都是基础知识。需要的话可以去视频百科自己看看。如果你是第一次接触模拟，通过自己操作和学习就明白了。
如何用ATR进行移动止损
【ATR功能 atr 如何用，atr怎么用】这种方法产生的止损点不仅可以随着时间的增加而上移，而且可以适应市场的波动。ATR棘轮相对于之前抛物线转折指数得到的止损点，优势在于我们可以更自由的选择起始价格和涨跌速度。此外，我们还发现基于ATR的止损点能够更快速准确地反映波动率的变化，从而比传统的跟踪止损方法锁定更多的利润。比如，当我们的盈利目标达到1ATR以上时，我们选择一个最近的低点(比如最近十天的最低价)作为起始价，然后根据我们持仓的天数，每天将最低价提高ATR(比如0.05ATR)若干次。如果我们持仓15天，那么我们将0.05ATR乘以15天，然后将乘积0.75ATR加到起始价上。20天后，我们会在最近十天的最低价上加1.0ATR(0.05乘以20天) 。与抛物线转向指标不同，ATR棘轮可以在我们交易过程中的任何时候轻松使用。我们可以在交易的第一天使用这种止损策略，也可以在一些有利事件发生后使用止盈策略。我建议等到实现盈利后再用这个止损策略，因为你我都可以看到，在有利的市场环境下，这个止损点会快速上移。增加波动性会增加止损向上的速度，这是ATR棘轮策略的重要特征。在快速移动的市场中，你会看到许多缺口和长k线图。当市场趋势加速时，市场波动也会加大，所以当我们的利润快速增加时，ATR也会快速增加。由于我们要在起始价上加一定量的ATR，ATR的每一次增加都会让止损点突然跳起来，止损点会变得更接近入场后的最高价。如果我们持仓40天，那么ATR的任何增加都会对止损点产生40倍的影响。这正是我们想要的。我们发现，当市场给我们丰厚的利润时，ATR棘轮的止损点也会以惊人的速度上移，从而为我们锁定浮动利润。我们来学习一下：解读：影响走势的基本面因素福里斯特快运FX零差交易平台有使用和评估生活费的技巧：经济危机下的欧元贬值，巧用汇率去欧洲(法国)旅游，巧用汇率换留学生活费可以省下不少钱。
期货市场中，ATR指标怎么用，0.5ATR什么意思，2atr又是什么意思
ATR平均真实区间主要用于了解股价和期货价格的波动范围和节奏，用于寻找市场窄幅整理中的突破机会。0.5atr表示“0.5倍atr”，2atr表示“2倍ATR”，是真实波动区间平均值的两倍。

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请教股票ATR实战运用
ATR(平均波动率通道指数)通常在市场底部达到一个高值，原因是恐慌性买入推动价格大幅下跌。这一指标对于长期持续的保证金变动非常典型，通常发生在市场顶部或价格盘整期间。根据同样的原理，平均振幅通道的技术指标可以解释为其他波动指标。根据该指标进行预测的原理可以表述为：该指标值越高，趋势变化的可能性越高；指标值越低，趋势的流动性越弱。简单来说，股价越高，背离支撑位的风险越大。计算方法以下三种波动率通道的值最大：当前最大值和最小值之差(最高值和最低值)；上次收盘价与当前最大值之间的差额；上次收盘价与当前最小值之差的平均振幅通道指数，就是振幅通道移动平均值的值。
如何利用ATR进行移动止损？
如何使用ATR进行移动止损？如何使用ATR进行移动止损？在交易过程中，有些部分相对容易控制，有些部分相对难控制。例如，我们可以很容易地控制进入市场的时机。有经验的交易者基本可以控制因为冲动而进场的情况。因为经验给了交易者知识，交易者可以设定一些条件，在市场满足条件时进场，否则拒绝交易。显然，交易者在交易过程中对进场时机有独立的控制权。找到一个好的进场点并不容易，进场点并不完美，但在这一点上，交易者是有控制力的。比如交易员可以要求必须满足两个常用的指标参数和一个过滤条件，否则就坐在电脑前喝茶。但是，一旦进入交易，控制能力就会发生变化。一旦进场，必须在一定时间内退出交易。现在轮到市场控制了，给交易者一个惊喜或者失败。止损作为一种离场的情况，是一个心理问题，几乎不能视为控制问题，因为交易者(大额交易导致的平仓问题除外)可以简单地通过设置止损点来控制自己的损失。很多时候，当止损点被触发时，交易者可能会感到平静，因为他们可以退出交易。亏损的次数取决于交易员系统的表现，但交易员对每次亏损的规模有绝对的控制权。在利润面前，交易者控制力小，市场控制力大。比如交易者能做的，一般是寻找防止利润变小或者亏损的方法。交易者不能强迫市场给出200个点的利润，但可以保证一旦有了这些利润，就会平仓或者进行保本50%利润的trailingstop策略，寻找机会以一定的利润为代价产生更大的利润。利用一个方程，上述观点可以表示为资本安全的某一利润的50%，可能的机会。这个视图可以为每个人提供不同的参数。同样进入市场，由于离开市场也会产生不同的成败。关于利润的保护，一般人会想到很紧的止损吗？其实很多情况下，在交易之初应该使用较宽松的止损，以保证对市场杂乱有一定的容忍度，而随着趋势启动和盈利的增加，止损应该逐渐收紧，以保护盈利。跟踪止损是一种范围非常广的方法。大多数跟踪止损都是致力于持续利润扩张的目的。因此，这些策略在趋势跟踪系统中是最有效的。在逆势交易系统中，采用固定利润的退出策略较为合适。“一旦盈利，就放进口袋”的交易理念非常适合逆势交易，因为预期收益是有限的。但是，如果是跟风交易，那么“马上把利润收入囊中”的行为会让你感到沮丧：在为发现趋势付出一定的代价(通常是许多小止损)后，你会带着小利润退出市场，然后看着市场在接下来的几天或几个月里继续朝着我们交易的方向做出壮观的趋势。固定利润的退出更容易实现。跟踪止损的方法一般需要稍微复杂一点的方法。下面介绍一个用ATR移动止损的方法：(ATR:日均波动，欧元大概80-150，英镑大概100-200 。与常用的百分比不同，该值在不同的市场时期波动。)基本思路很简单。我们先选取一个合理的起始价格，然后每天加上一定倍数的ATR，得到一个尾随止损点。这种方法产生的止损点不仅可以随着时间的增加而上移，而且可以适应市场的波动。ATRRatchet相对于之前通过抛物线转折指数得到的止损点，它的优势在于我们可以更自由的选择起始价格和涨跌速度。此外，我们还发现基于ATR的止损点能够更快速准确地反映波动率的变化，从而比传统的跟踪止损方法锁定更多的利润。
比如，当我们的盈利目标达到1ATR以上时，我们选择一个最近的低点(比如最近十天的最低价)作为起始价，然后根据我们持仓的天数，每天将最低价提高ATR(比如0.05ATR)若干次。如果我们持仓15天，那么我们将0.05ATR乘以15天，然后将乘积0.75ATR加到起始价上。20天后，我们会在最近十天的最低价上加1.0ATR(0.05乘以20天) 。与抛物线转向指标不同，ATR棘轮可以在我们交易过程中的任何时候轻松使用。我们可以在交易的第一天使用这种止损策略，也可以在一些有利事件发生后使用止盈策略。我建议等到实现盈利后再用这个止损策略，因为你我都可以看到，在有利的市场环境下，这个止损点会快速上移。增加波动率会增加止损向上的速度，这是ATR棘轮策略的一个重要特征。在快速移动的市场中，你会看到许多缺口和长k线图。当市场趋势加速时，市场波动也会加大，所以当我们的利润快速增加时，ATR也会快速增加。由于我们要在起始价上加一定量的ATR，ATR的每一次增加都会让止损点突然跳起来，止损点会变得更接近入场后的最高价。如果我们持仓40天，那么ATR的任何增加都会对止损点产生40倍的影响。这正是我们想要的。我们发现，当市场给我们丰厚的利润时，ATRRatchet的止损点也会以惊人的速度上移，从而为我们锁定浮动利润。这个方法有以下参数：起始价格：ATRRatchet的一个非常好的特点是我们可以在任何我们喜欢的地方设定起始价格。比如我们可以把起拍价定在一些像抛物线转向指标的重要低点，也可以把起拍价定在摆动区间的底部，或者支撑位，或者某个通道的底部，或者进场点以下一定数量的ATR 。如果我们等到这本书产生可观的利润，我们可以把起拍价定得比入门点还要高。这样就可以配合自己使用的交易系统。ATRRatchet的启动时间：上述退出策略是使用基于时间的参数而不是价格(或时间和价格参数的组合)启动的。例如，当且仅当一笔交易开仓至少十个交易日，且利润超过一个ATR的范围时，我们使用“离场” 。总的来说，ATRRatchet的最佳启动时间是在交易达到可观的利润目标之后。这似乎是一个很好的获利回吐策略，但需要注意的是，如果你在一笔交易获利之前启动棘轮，你可能会过早出局，失去这个机会。如上所述，ATRRatchet最吸引人的地方是它的适用性和灵活性。这是如何启用棘轮策略的另一个想法。我们可以在15个条形图之后启动ATRRatchet，而不必计算前期的15步操作流程。在编译程序代码的时候，我们可以在交易的第15个柱状图之后设置棘轮使能，在交易生成后的柱状图数中减去10再乘以ATR的单位值，或者将交易生成后的天数除以一个常数再乘以ATR的单位值。这种方法将简化棘轮的计算程序，尤其是在交易开始时首次使用退出策略时。想想ATRRatchet，看看你能从中产生什么样的创造性思维。ATRRatchet日线图：刚刚研究使用的ATRRatchet日线图，经过测试，显示偏大。对于我们的交易时间框架，太多的ATR棘轮日移动(百分之几的ATR)会使我们的止损点上移太快。经过一段时间的试错，我们发现，用我们的持有天数乘以ATRRatchet每天0.05 ~ 0.10 ATR的移动量(5% ~ 10% ATR (20天周期))可以让止损上移的速度比你想象的要快得多。
作为这种策略的变通方法，我们可以在开始时使用较小的ATR棘轮日线图，然后一旦我们获得较大的浮动利润，我们就可以使用较大的ATR棘轮日线图。ATR周期长度：正如我们在前面使用ATR的过程中发现的，我们用来计算ATR的时间周期长度非常重要。如果想让ATR快速反应市场短期波动区间的变化，可以用短期均线(比如4个止损和5 K线)；如果我们想要一个更平滑的ATR，不会对一两天的异常波动敏感，我们可以使用长期平均线(20到50根k线) 。我在工作中使用的大多数ATR都是20日均线，除非我有充分的理由希望ATR变得更敏感或更不敏感。总结：ATRRatchet作为一个盈利工具，我们特别喜欢它给我们带来的灵活性。