作为机器学习重要的一环，特征工程也遵循二八法则。即80%的时间用来处理数据和特征，20%用来进行模型训练和优化（可能nlp和cv领域除外）。特征工程主要包括以下几个方面：
- 特征清洗：处理数据中的对齐、异常值和缺失值，提升数据质量。
- 特征处理：将特征变换成适当的形式，方便机器处理和理解。
- 特征抽取：从现有特征中派生出有价值的额外特征（跟特征处理不同，特征抽取一般要保留原始特征，而特征处理一般不会保留原有特征，这两者界限比较模糊）。
- 特征选择：从大量特征中选取价值最高的特征组，减少模型计算量，一定程度上减少过拟合。
- 特征压缩（降维）：将大量稀疏的特征映射到少量稠密的特征空间（实际业务中应用较少，另外经过映射后，特征的解释性变弱，不利于debug）。因此后面的介绍中该节略去。
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参考资料：
- https://segmentfault.com/a/1190000024522693
- https://www.slideshare.net/HJvanVeen/feature-engineering-72376750
- https://www.zhihu.com/question/29316149
