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capm的r语言分析

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其实现在的经济学更像经济史，研究的是过去的经济，不可能计算未来的收益 ， 风险也不是用公式计算 ， 而是根据当前市场的具体情况来评估 。a .选择相关预测期的长度，基于这一假设，资本资产定价模型研究的重点是探索风险资产收益与风险之间的定量关系，即为了补偿一定程度的风险，投资者应该获得更多的收益 ， 

1、公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率 β*风险溢价 。公式中的市场风险溢价可以通过平均市场收益率减去无风险利率得到；如果问题中给出了证券的贝塔系数，就直接用了 。如果没有给，就用个股数据中的条件来计算 。这个过程很麻烦 。根据资本资产定价模型，普通股资本成本(即权益资本成本)等于无风险利率加上风险溢价 。根据模型 ， 我们必须估计无风险利率、股票的贝塔系数和市场风险溢价 。1.无风险利率的估计 。

在具体操作中，选择长期国债的利率较为合适 。最常见的方式是选择10年期国债利率作为无风险利率的代表 。b选择公开交易的政府长期债券到期收益率(不是票面利率)作为无风险收益率的代表 。c .选择名义无风险利率(不是真实无风险利率) 。2.股票贝塔系数的估计 。a .选择相关预测期的长度 。原则:短比长好 。b .选择收益计量的时间区间 。

2、CAPM(资本资产定价模型RM上市公司股票的加权平均收益率是股票收益率的平均值 ， 而不是大盘指数 。资本资产定价模型的公式为:资本资产价格RRf β×(RmRf) 。其中Rf为无风险收益率 ， Rm为市场组合的平均收益率，(RmRf)为市场组合的风险收益率 。资本资产定价模型研究的重点是探索风险资产收益与风险之间的定量关系，即投资者为了补偿一定程度的风险应该获得多少收益 。

3、简述资本资产定价模型(CAPM 1 。CAPM简称CAPM ， 是由william sharpe和John lintner创建和发展的一个模型，用来研究证券市场的价格是如何决定的 。资本资产定价模型假设所有投资者都按照Markowitz的资产选择理论进行投资，期望收益、方差和协方差的估计完全相同，投资者可以自由借贷 。基于这一假设，资本资产定价模型研究的重点是探索风险资产收益与风险之间的定量关系，即为了补偿一定程度的风险，投资者应该获得更多的收益 。

4、资本资产定价模型中风险与收益的关系资本资产定价模型:return R无风险收益rf Beta系数*市场风险溢价从D开始 ， 7%rf 0*市场风险溢价，rf7%从B开始，19%rf 1.5*市场风险溢价，rf7% ， 所以市场风险溢价是8%，所以对于A，期望收益是7%。β系数1对于E，16.6% 7% β* 8%，β系数1.2，因为公司特有的风险，所以没有办法找到标准差 。

资本资产定价模型:收益R无风险收益rf 贝塔系数*市场风险溢价从D开始，7%rf 0*市场风险溢价，rf7%从B开始，19%rf 1.5*市场风险溢价，rf7%，所以市场风险溢价是8%，所以对于A ， 期望收益是7% 0.8 * 8% 。

5、证券组合投资的收益与风险计算天真地认为，如果证券收益能算出来，华尔街就不会有那么多投行倒闭 ， 也不会有经济危机，除非华尔街的算法太落后 。经济行为是人类的一种社会活动，具有很强的主观性 。怎么用客观公式计算？事实上，今天的经济学更像是经济史 。它研究的是过去的经济，不可能计算未来的收益 。风险不是用公式计算，而是根据当前市场的具体情况评估 。
6、金融界的英文简写其全称和翻译成汉语的意思,比如GDP,CEO【capm的r语言分析】

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