2019年7月4日期权复盘

【2019年7月4日期权复盘】卖方逐步获利了结,买方保持耐心
行情回顾
7月4日,全市场期权合约成交金额11亿元,共196万张。7月认购成交金额为5.5亿元,约96万张;7月认沽成交金额为3.8亿元,约73万张。


50ETF分时图
2019年7月4日期权复盘
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50ETF波指分时图


2019年7月4日期权复盘
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7月4日,50ETF弱势行情延续,直接跌破5日线,收在5、10日线之间。标的自周一跳空高开后,连续三天调整,已部分回补了之前的跳空缺口,先观察是否会直接跌破10日线回补全部缺口。
每次标的跳空高开后都有一个震荡调整的过程,从技术面看,日线仍是多头排列,周线、月线看标的也仍收在所有均线上方,叠加宽松的流动性及科创板上市日的临近,继续看好后市。
波动率在连续大跌3日后今天跌幅明显收窄,今天收在22,对于卖方投资者,在连续躺赚几天后,仍是建议逐步获利了结,至少应减仓。买方投资者这几天就比较郁闷了,就拿平值7月购3000来说,几近腰斩,虚值购就跌的更多了;做对了方向买了认沽的投资者,除非是买入的实值认沽能有所收益,若买入的是虚值认沽,同样是亏损,这就是做对了方向还不一定赚钱。
买方、卖方赚钱的机会是交互轮流的,作为投资者,有时候确实比较难踩对节奏,所以在有一波大盈利之后,可适当休整下。从认购隐波和持仓量变化来看,随着标的连续下跌,市场看标的重启涨势的情绪有所升温。波动率或还有些许下跌空间,策略上依然建议使用牛市价差或比率价差,待方向明确,再进行拆腿。


策略研判
2、策略不变,建议用近段时间的部分盈利来参与,激进者单腿认购,合约以平值和实值为主;稳健者构建牛市价差或比率价差策略。

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