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存款ftp和贷款ftp什么区别 银行ftp是什么意思啊

睿知生活知识

FTP简单的逻辑介绍
1、FTP的逻辑
【FTP价格：对资产而言是“成本”，对负债而言是“收益”】FTP对于商业银行来说，属于记账和管理层面，并不发生实际的资金流动 。FTP的逻辑可以用机会成本的概念去理解：以存贷业务为例，银行主要的负债来源是吸收存款 。如果银行没有吸收存款，要放贷款的时候必然要到同业资金市场去融资或者去拉一笔同业存款，这样可能就要付出4%的利率 ， 因此对于贷款这笔资产而言存在4%的机会成本 。
另一方面，对于银行各种不同的资产，有信贷、非标、债券等等，他们的收益率都是不同的，如何去衡量这些业务的真实收益呢？因为资金池的概念没法衡量哪笔存款对应的是哪笔信贷 ， 所以从管理的角度 ， 需要有一个虚拟的计价中心，或者说司库，来对全行所有的资产和负债资金进行统一的核算管理：全行每一笔资金都按照一个虚拟的价格转移到资金中心，同时，当业务部门需要运用资金的时候，又假设从资金中心给出一笔资金 。这个拟定的价格就是FTP 。
2、存贷款FTP的例子
【存款定价和存款FTP】如上图 ， 零售部门是资金的提供方，向客户吸收一笔存款，假定成本是2.5%（存款定价，蓝色线），这时就由司库以存款FTP价格统一收购 ， 假定是3.5%（存款FTP，红色线） 。其中100BP的利差就是存款部门所创造的收益，一般用于人员、租金、营销支出等的开销 。实际上存款FTP定价是银行运营效率的体现，因为主要反映的是吸收存款的综合营销成本 。单单对存款部门而言，吸收的每一笔存款都“卖给”司库，核算就结束了 。
【贷款定价和贷款FTP】同样，贷款部门发放的每一笔贷款，比如一笔5.5%（贷款定价 ， 最上面的线）的房贷，司库根据占用资金期限的不同来给这笔贷款核定成本 ， 假设是4.0%（贷款FTP，第二条线） 。司库左手从存款部门收购来的资金，然后转手以贷款FTP的成本计价给贷款部门，那么贷款部门作为资金利用方，核算中就得到了150个BP的利差，当然这150个BP也包含了很多方面的成本，比如资本充足率、信用风险的成本等等，在下一小节做展开 。
【存款FTP和贷款FTP的价差意味着什么】同一笔钱只是转了资负部门一手就从3.5%上升到了4% 。这也是很多银行分支机构和总行资负部之间矛盾的爆发点，因为一般情况下贷款部门同时也是存款部门，在分行看来这中间的50BP就全部被资负部赚过去了，而且资负部门一般人很少，大银资负部也就40-50人 ， 股份制可能20-30人 。但实际上人力成本可以忽略，这50个BP还包含了很多方面的成本，主要是流动性管理的成本 。
第一 ， 存款首先要交12%的法定存款准备金给央行 。这就意味着，存款部门吸收了100亿存款，实际上可用资金只有88亿 ， 剩下的12个亿是低息存到央行了（1.62%） 。
第二，剩下的88亿还不能全部放贷款，要买一些国债、存放央行等等，有一些流动性指标的要求 。所以流动性成本一般来讲可能在15~50个BP ， 每家银行不太一样，一般大行管理得好的可能就15个BP 。另外的成本就还有利率风险、期限错配等等 。
一、FTP曲线该怎么定？
（一）FTP定价曲线需要几根？
定价曲线是FTP定价三要素之一，从理想状态来看，无任何市场摩擦的条件下，一根FTP曲线就可以反映资金的市场价格，即左低右高的、向上倾斜的曲线 ， 其表示的是无任何风险溢价的市场资金曲线 。这时，相同期限的资金利率应该是完全没有任何差异的 ， 以存款产品为例，3个月期限的NCD、3个月期限的金融债以及3个月的存款的三者利率应该完全相同 。而对存款、贷款等不同“属性”类别的金融产品，其资金价格的差异则是体现了该产品所面临的包括信用风险以及流动性风险等在内的风险溢价情况 。因此，理论上FTP曲线越少说明利率市场化程度越高，且利率传导的边际摩擦成本越低 。
现在一般实际操作过程中金融机构对人民币业务设定了两条FTP曲线 ， 分别为存贷款以及同业业务 。因银行等金融机构对资金利率的的敏感性较一般个人以及企业客户更高 ， 同业业务的FTP曲线更贴合市场资金的真实价格 。2013年6月所出现的银行间隔夜回购利率一度飙升30%、7天回购利率达到28%的“钱荒”恰恰是最好的佐证，当然其真实引发原因为银行内部套利 ， 而隔夜、7天利率飙涨则是最终体现结果 。之后的127号文对金融机构的同业业务进行了进一步规范，要求金融机构的分支机构开展同业业务必须全量纳入总部统一授信管理 。在FTP管理上体现为总行资负管理部门或者计财部门对同业业务进行统一核算及考核，且不会将同业资金业务收益的绝对数值与业绩考核相挂钩 。部分银行或采取“只有完成当年设定的预算之后，才能拿到固定的奖金和工资”的考核制度 。

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