R 语言 Do时间序列分析什么包直接搜索“时间序列分析R 语言”，就能得到你想要的结果 。以下结果来自 ， 作者:展鹏2012 92 022:46:46[包]库(zoo)#时间格式预处理库(xts)# Ditto库(timeSeires)# Ditto库(urca)#单位根检验库(tseries)#arma模型库(fUnitRoots)#执行单位根检验库(FinTS)#调用自回归检验函数库(fGarch)#GARCH模型库(nlme)#调用gls函数库(fArma)#拟合和测试[基 。
【r 语言 garch 股市 实证分析】
1、金属矿产品市场风险预测模型金属矿产品市场风险是指成矿带所在国市场条件的不确定性导致的矿业投资的不确定性 。国际矿产品市场兼具实物市场和金融市场的特征，特别是近年来大量资金的涌入，强化了其金融特征 。金属期货市场的价格波动直接反映了投资企业面临或即将面临的风险 。外汇市场的汇率波动也会间接给投资企业带来风险 。在国际金属期货市场上，金属期货的价格一般以美元定价 。对于国内企业来说 ， 如果要进行国际投资 ， 需要先将人民币兑换成相应的外币，然后利用外币在国际市场上灵活经营 。
这是因为每个期货产品的交易都是建立在对该产品价格变化的预测基础上的；当实际价格的变化方向或幅度偏离交易者的预测时 ， 就会造成相应的损失 。汇率风险又称外汇风险，是企业以外币筹集的资金价值因汇率波动而发生变化的可能性 。汇率波动风险是指项目公司或其他持有或使用外汇的利益相关者因汇率波动而遭受损失的风险 。
2、90-预测 分析-R 语言实现-时间序列1 timeseries是随机变量Y1 ， Y2，Yt的序列，由等距时间序列索引 。时间序列的均值函数是时间序列在某个时间指数t的期望值，一般来说 ， 某个时间序列在某个时间指数t1的平均值不等于该时间序列在不同时间指数t2的平均值 。自相关函数和自相关函数是度量时间序列中随机变量在不同时间点的线性相关性的两个重要函数 。
ACF函数是对称的 ， 但无单位，其绝对值受1的值的约束，即当两个时间序列指标之间的自相关为1或1时，表示它们之间存在完全的线性相关或相关，而当相关为0时，表示完全的线性无关 。平稳性:本质上描述了一个时间序列的概率表现不会随着时间的推移而改变 。常用的平稳性有两个版本:严格平稳性和弱平稳性 。tseries包的adf.test()函数可以检查时间序列的平稳性，返回的p值小于0.05，说明是平稳的 。
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