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峰度分析,峰度怎么分析

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峰度是指基金收益的分布相对于正态分布的峰值程度和尾部厚度，衡量基金风险的分散程度 。与标准的正态分布相比，财务数据具有尖峰厚尾，标准正态分布的偏度是0，峰度 3 ， 通常做实证研究时分析，假设财务数据是正态的 ， 便于建模分析，spss如何在知道-0的偏度后判断是否是正态分布 。
【峰度分析,峰度怎么分析】
1、金融数据的尖峰厚尾特征是什么意思?与标准正态分布相比，标准正态分布的偏度为0 ， 峰度 3 。通常做实证研究时分析，假设财务数据是正态的，便于建模分析 。但实证结果显示，很多数据并不符合正态分布，而更像是尖峰厚尾 ， 即峰度 3，两边的尾部都比正态分布粗，没有下降那么快 。厚尾分布主要出现在金融数据中，比如证券的收益率 。从图形上看，它比正态分布在尾部更粗，在峰值更尖锐 。

所以不能简单的用正态分布来拟合这些数据的分布，从而做出一些统计推断 。总的来说，通过实证研究分析，发现5或6个自由度的t分布拟合较好 。延伸资料:基金收益率不服从正态分布，存在明显的尖峰厚尾特征 ， 因此我国基金市场还不是有效市场 。人民币汇率收益率波动具有集群效应，不符合正态分布，具有尖峰厚尾的特征 。结果表明，平稳分布能够更好地拟合中国股票收益率的实际分布，平稳分布能够更好地处理中国股票市场的“峰尾”现象 。

2、李特克式量表SD,偏态, 峰度是什么意思,用excel怎么计算 。1 。打开excel，点击Data 分析，在出现的对话框中选择描述统计 ， 点击确定；2.在出现的对话框中，在“输入区域”栏中输入要计算的行列范围，自定义“输出区域” 。其他默认点击确定(ps:所有行和列必须是数字 。另外，最后的结果不仅是偏度峰度，还有标准差平均值 。注意:Data 分析在某些Excel中可能无法加载 ， 需要重新加载 。

3、基金风险:最大回撤、波动性、 峰度、下行风险#理财#公募基金#FOF理财有风险 。怎么查基金的风险？分析基金风险常用的指标有最大回撤、波动率、峰度和下行风险 。最大回撤是指在基金分析周期内的任意时间节点，基金净值跌至低点时，基金收益率的最大回撤 ， 衡量的是持有基金的最大可能损失 。最大回撤越小，基金最大可能亏损越小 。其中，是J期单位净值 ， I期单位净值，最大回撤幅度 。

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