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var值分析,本科生var分析会难吗

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风险价值var公式风险价值var公式为p (δ p ≤ var) 1α 。Valueatrisk定义为资产组合在δt的一定时期内在1α的一定置信水平下所面临的最大损失，所以VaR var的公式为p(δp≤VaR)1α，var一般什么时候用模型 。

1、计算VaR值的参数选择应注意的有(【答案】:A，A的计算，DVaR涉及置信水平和持有期，故A项正确；一般来说，在险价值随着置信水平和持有期限的增加而增加，故B项错误；如果用模型确定风险对应的资本，置信水平应该较高 ， 所以C项错误；如果模型的使用者是经营者本人 ， 时间间隔取决于其资产组合的特征 。如果投资组合变动频繁，时间间隔应该较短，所以D项正确，E项错误 。

2、如何用历史模拟法计算VaR值假设有一个资产组合，用wi来表示资产I在组合中的权重 。其中，资产既可以是单个证券 ， 也可以是通过映射获得的基准资产敞口，实际上后者在实践中往往更为常见 。模拟结果并不反映投资组合过去的收益，因为投资组合中不同资产的权重在过去是不断变化的 。但是，资产加权后的投资组合回报应该保持不变 。这样，通过确定投资组合收益分布的目标百分位数，就可以直接计算出对应于所需置信水平的最大潜在损失 。

3、证券投资 分析教材解读:风险管理VaR方法一、VaR方法的历史演变一般人们将风险定义为未来净收益的不确定性 。名义价值法，即如果初始投资成本为W，投资风险为W，有可能完全亏损 。敏感性方法是衡量市场各单元因素的不利变化对投资组合造成的损失 。波动率法是以收益的标准差作为风险度量 。粗略地说 ， VaR就是利用合理的金融理论和数理统计理论，定量地度量给定资产所面临的市场风险 。

4、怎么计算VaR值3C数码 。计算VaR值的公式为:P(δPδt≤VaR)a下面是计算VaR值的基本流程:首先计算样本收益率 。获得样本的每日收盘价，并计算其回报率 。公式如下:其中R为收益率，P为收盘价 ， T为时间 。二、计算样本平均值和标准差:样本平均值和标准差分别用以下公式计算:三、检查样本平均值是否为零 。由于样本数通常大于30，所以使用统计数Z进行检测 。

VaRμ-Zaσ，其中α为1-置信水平 。假设指数最新收盘价为4839，期货合约总价值为4839×200 。然后，投资者首先要选取半年左右的数据(通常使用股指的日收益率)，然后用上述四个步骤计算自己的单位风险系数，最后将单位风险系数乘以合约总价值 ， 得到指数期货合约的VaR值 。当然，如果投资人自己投入的资金越多，需要承担的风险就越大 。

5、 var模型一般在什么情况下使用呢?VaR(ValueatRisk)一般称为“风险价值”或“风险价值”，是指一项金融资产(或证券组合)在未来某一置信水平内可能遭受的最大损失 。假设JP摩根公司2004年每日VaR为960万美元，置信水平为95%，则意味着该公司可以95%的确定性保证2004年某一时点的金融资产在未来24小时内不会因市场价格变动而损失超过960万美元 。

与传统的风险度量方法不同，VaR是一种基于statistics 分析的风险度量技术，是JP Morgan公司用来计算市场风险的产品 。但是，VaR的分析方法正在逐步引入信用风险管理领域 。VAR是用来衡量风险的 。在风险管理的各种方法中，VAR是最引人注目的 。尤其是过去几年，很多银行和监管部门开始把这个方法作为全行业衡量风险的标准 。

6、风险价值 var的三种计算方法方差协方差法，该方法假设投资组合中各种风险因素的变化服从一个特定的分布(通常是正态分布) ， 然后通过历史数据估计这个风险因素的收益分布的方差协方差分析 。历史模拟法，假设未来历史可以重复，通过收集一定历史时期内所有风险因子收益信息 ， 模拟风险因子收益的未来变化 。首先，选取合适观察期的风险因素历史收益率时间序列；其次，给定第一步得到的时间序列，计算持有期内投资组合价值变化的时间序列；最后将从历史数据中总结出来的风险因子收益的实际分布以列表的形式展示出来，选择一定置信水平下对应的损失分位数就可以得到对应的VaR值 。
7、在险价值 var计算公式【var值分析,本科生var分析会难吗】风险价值var公式为p (δ p ≤ var) 1α 。Valueatrisk定义为资产组合在δt的一定时期内在1α的一定置信水平下所面临的最大损失，所以VaR var的公式为p(δp≤VaR)1α，在持有期δt内 ， 在给定1α的置信水平下，投资组合的最大损失不会超过VaR 。使用VaR度量风险时，需要给出持有期和置信水平 ， 巴塞尔协会规定持有期标准为10天，信心水平为99% 。商业银行可以自行确定水平，摩根大通公司在1994年的年报中将持有期设定为1天 ， 置信水平为95%，VaR值为 。

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