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传统的参数分析方法 商业银行效率 sfa fdh

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缺口分析是分析利率变动敏感性的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法 。商业银行第三章银行账户利率和...第十六条商业银行合理假设和参数应根据本行业务的性质、规模和复杂程度设定，采用适当的风险计量技术和方法评估利率变动的整体收益和经济价值 。
1、 商业银行如何通过品牌建设应对同质化竞争近年来，随着中外竞争的激烈商业银行 ， 一直被日益同质化的竞争所困扰 。商业银行如何突破同质化竞争的困境，实现从低端产品竞争到更高层次品牌竞争的升华？本文就此作一些探讨 。1.商业银行同质化竞争严重 。目前国内银行之间的激烈竞争，主要是因为它们在客户、产品和区域上的定位极其相似 。低水平的同质化竞争不仅侵蚀了中国的盈利能力，也恶化了银行业的竞争环境 。
其次，各商业银行推出的产品功能和服务内容无明显差异，创新产品和服务趋同严重，既无特色，也无竞争力 。第三，大部分商业银行无论规模大小 ， 都是跨区域经营，都商业银行把经营重点主要放在经济发达地区，尤其是中心城市 。第二，提升品牌价值是应对同质化竞争的必由之路 。虽然竞争对手可以复制产品、服务、技术、流程，但无法复制一个优秀的品牌 。
2、银行专业2017风险管理考点:市场风险计量方法4.2.2市场风险计量方法1 。缺口分析缺口分析是一种衡量利率变动对银行当期收益影响的方法 。具体来说，银行所有的有息资产和有息负债都是按照重新定价的期限划分为不同的时间段(如1个月以内、1至3个月、3个月至1年、1至5年、5年以上等 。).在每个时间段，从利率敏感资产中减去利率敏感负债，加上表外业务头寸，就会得到该时间段的重新定价“缺口” 。
缺口分析是分析利率变动敏感性的方法之一 ， 是银行业较早采用的利率风险计量方法 。缺口分析也有一定的局限性:首先，缺口分析忽略了同一时期不同头寸的到期时间或利率重定价周期的差异 。第二，缺口分析只考虑了重定价期限不同导致的利率风险，没有考虑基准风险 。同时，忽略了期权相关头寸的收益敏感度差异 。第三，非利息收入和费用是银行当期收入的重要来源 ， 但大多数缺口分析未能反映利率变化对非利息收入和费用的影响 。
3、内部评级的我国 商业银行的内部评级体系[2]【传统的参数分析方法 商业银行效率 sfa fdh】 (1)开发了信用风险评级模型 ， 计算了违约概率、违约损失率和其他风险参数，初步构建了包括借款人评级和债务评级在内的二维评级体系 。根据巴塞尔新资本协议对内部评级方法的要求，借鉴国际银行业的经验 ， 我国部分大中型银行构建了以借款人评级和债务评级为核心的二维评级体系 。例如，工商银行开发了涵盖公司业务、金融同业、零售、主权的客户评级模型和大中型企业公司客户量化违约模型，实现了客户信用等级与违约概率的映射；初步计算了流动资金贷款、项目贷款、房地产贷款、贸易融资、票据融资等5大类18个小额信贷产品的平均违约损失率，以及不同地区不同类型抵押物的回收率，初步量化了违约损失率的债务评级体系 。

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