【DW值分析,回归分析结果dw解读】什么是D-W统计？看看任何一本回归分析或者计量经济学的教材，都会有DW统计学的详细讲解 。DW (1 ， 1)表示DW的值，由两个I(1)变量的回归计算得出，如果r>0，也就是说DW接近0的值表示正相关，DW (1 ， 0)表示通过I(1)变量和I(0)变量之间的回归计算的DW的值 。
1、dw检验的5个判断区间dw检验的五个判断区间:DurbinWatson统计量用于检验残差的一阶自相关，只能检验一阶自相关，不能检验高阶自相关 。DWsum(EPS _ TEPS _ { t1 })2/sum(EPS _ t)2约为2(1r) 。r表示相邻残差之间的相关系数 。如果r0，即DW接近2的值，表示残差之间没有相关性 。如果r>0 ， 也就是说DW接近0的值表示正相关 。
2、dw值公式是什么dw和相关系数的公式如下 。根据标准差公式:d(x)e(x2)E2(x)；协方差公式:COV(X，Y)E(如果你看任何一本回归分析或者计量经济学的教材 ， 上面都会有DW统计学的详细解释，下面是比较简单的介绍 。杜宾沃森试验，杜宾沃森检验(Durbin Watson test) ， 缩写为DW test，是目前检验自相关性最常用的方法，但只用于检验一阶自相关性 。由于自相关系数ρ的值在1和1之间，所以0≤ DW≤4和DW = O = > ρ = 1表示有正自相关DW= 4 < = > ρ =-1表示有负自相关 。
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