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财经时间序列 分析用R语言建立AR模型？财务时间序列 分析用R语言画简单收益率和对数收益率的ACF图？时间序列的线性模型包括:股价序列呈现缓慢非单调的上升趋势，有一些短期波动 。阅读:Time序列Figure:序列仍然呈现缓慢而非单调的上升趋势，具有明显的年度周期性变化(称为季节性)和短期波动 。

1、数据 分析工具软件有哪些?其实工具是很个人化的，每个data 分析老师都有自己最习惯的工具，所以这些是最常提到和使用的工具:Excel、SQL、Python、R、Smartbi、Tableau、SPSS、SAS等 。ExcelExcel是最基础也是最重要的data 分析工具，优点众多，而且大家都有必要安装，配合起来非常方便 。

SmartbiSmartbi是一款专业的bi工具，非常稳定，操作简单，功能齐全 。TableauTableau和excel在某些功能上有一定的相似性，但是Tableau的界面优化更加完善，做出来的图纸比Excel漂亮很多 。SPSSSPSS操作比较简单 。只要你能基本使用界面和函数，那么就为分析准备好数据输入，软件会自动为你计算分析 。

2、2020-03-28线性时间 序列模型【r时间序列分析,时间序列分析】课程采用RueyS的《金融数据分析简介:基于R语言》(TSAY 2013) 。Tsay作为主要教材之一 。时间序列的线性模型包括:股价序列呈现缓慢非单调的上升趋势 ， 有一些短期波动 。可口可乐公司公布的季度每股收益数据 。阅读:Time序列Figure:序列仍然呈现缓慢而非单调的上升趋势，具有明显的年度周期性变化(称为季节性)和短期波动 。

现在可以看到 ， 最低的是冬春两季 ， 最高的是夏季，秋季介于夏冬之间 。收益率在0附近波动，除了少数时候基本在一定波动范围内 。用xts包的Plot()函数绘图:重点是2004年的数据:红色是6个月国债的利率，黑色是3个月国债的利率 。一般6月期偏高，但部分时段3月期超过6月期 。比如1980年冰山公司500个月收益率等收益率数据基本围绕一条水平线(一般为0)波动，波动幅度基本不变 。

3、金融时间 序列 分析用R语言画简单收益率和对数收益率的ACF图?! 4、时间 序列笔记-自相关记下datacamp网站上的课程“Timeseriewithr”曲目“Me系列分析简介” 。知识有限，错误在所难免，请大家指教 。除非特别说明 ， 备注中使用的数据均来自datacamp课程的自相关，以评估时间序列 data是否依赖于其过往数据 。
5、金融时间 序列 分析用R语言建立AR模型?!检验R的平稳性，结果表明在5%的显著性水平上接受拒绝假设意味着没有...在建立计量经济模型时，我们总是选择统计性质优良的模型来检验上证指数收益率序列AR(3)模型(滞后8阶)的条件异方差性 ， 结果给出AR模型参数估计的ARCH 。

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