对于建立了交易系统的交易者而言 。优化还是不优化是经常需要面对的问题 。人们都想自己的策略更加完善 。但是又怕自己过度的优化 。那么 。一套可以盈利的交易系统 。到底需不需要优化呢？
这个过程 。看的其实是所谓的优化是什么优化 。
1、为了执行的优化
我们常说 。做交易的首要目标是寻找到一个适合自己的正向收益策略 。这里面为什么要实现：“适合自己”？是因为一个策略如果适合自己了 。那么它更容易被执行 。
因为有了可以盈利的策略并非重点 。能够一致性的执行这套策略 。输出背后的逻辑才是关键 。
既然适合自己的策略对某些人而言可以更容易的执行 。那么我们就需要在拥有策略的前期尝试优化某些细节 。
比如 。是收盘下单还是突破的瞬间下单？你发现目前的收盘下单的弊端你难以接受 。于是你优化成了满足条件立即下单 。再比如 。你使用了一段加仓策略之后觉得这样执行并不合适 。你优化成为了不加仓 。再或者 。你发现了单品种不如多品种而尝试调整仓位基准等等 。
这种层次的优化 。是为了更好的执行 。是在完善交易系统的过程中 。完全可以 。
2、效率优化
不同的交易系统 。即使拥有正向收益预期 。其效率也是不同的 。
这一点 。随着交易者认知的提升 。会慢慢的理解 。比如 。有的人的交易系统是交易周线的 。可不可以？完全可以 。能不能盈利？只要逻辑正确能够盈利 。但是有必要么？
同样的一套模型 。你交易周线和交易日线的交易机会数量完全不在一个量级上 。周线交易机会少 。潜在回撤更大 。收益更低 。这是何苦？
这个时候 。你交易周线就不如交易日线 。这就属于对交易系统效率的优化 。
再比如入场环节 。之前你一直使用的是回调入场 。然而你发现这样总是容易错过机会 。于是你改为更加高效的入场 。比如突破 。因为趋势的必然形态属于高效入场 。这种优化 。属于为了提高系统的效率而进行的优化 。
你发现你的策略虽然可以盈利 。但是基于效率而言并非最高 。这种优化 。也属于可取的 。应该的 。
3、过度优化
为了执行 。为了提高效率 。因为洞察到了更深刻的真相而进行的优化 。都是有必要的 。那么什么样的优化不可取？
为了完美而进行的优化 。
他们的核心思路是：总是会有更好的选择吧？
【一套可以盈利的交易系统,需要对其不断优化么？还是一直坚持到底不做太大改变？】比如 。每一个品种都各自不同的秉性和最优参数吧？止损总是有那么一个位置是最佳选择吧？仓位管理中是有一种完美的方式吧？
人总是喜欢追求完美 。他们想要自己的策略变的更加无敌 。于是 。他们开始寻找最优 。
比如 。某人今天5个点被止损发现有问题 。然后改成了20个点 。结果被恰到好处的止损 。然后开始30个点 。结果发现止损好像太大了 。然后28个点…从此 。他的止损从来就没有固定过 。天天都在研究如何更好的止损 。
再比如 。某人的交易系统中 。有一个参数是20 。但是在执行了一段时间之后他觉得20好像并不是特别好 。于是他开始历史回撤 。并且计算出了最优参数 。发现是13 。于是他改成了13 。然后又运行了一段时间之后 。他又算了一次 。发现最优参数变成了38 。于是他又修改…
这种优化 。已经不是为了执行和逻辑而优化的 。他纯粹是为了追求完美而进行的优化 。这样的话就不可取 。因为这种优化一旦开始 。你可能永远都在寻找最优参数 。这样的弊端是 。你的逻辑很难稳定下来 。你可能会永远处于一种追求完美的状态 。你的心态也大概率将各种崩坏 。
也就是说 。你已经有了一套交易系统 。它的逻辑已经很稳定了 。那么这个时候关键其实是执行 。忽略到那些微不足道的小细节而专注于长期做正确的事才是核心 。当然 。说起来容易 。想要控制住也并非那么容易 。
因为追求完美是人的天性 。想要不追求完美克制天性的话 。唯一的办法就是你发现真相 。你要明白自己的优化到底是为了什么 。你要洞察到交易系统提高到一定程度之后并没有什么优化的空间 。你要明白自己这种优化已经达到了贪婪的地步…
你更要明白 。盈利到最后靠的还是一致性输出你的正向收益预期逻辑 。逻辑稳定 。交易结果才可能长期 。持续 。
其他观点：
任何交易系统都有其优势和缺点 。坚持自己的盈利的交易系统是原则 。在盈利的基础上 。让自己的交易系统更简单 。才是需要去改变的事情 。
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