【股指期货期现套利案例，股指期货期现套利的种类及应用】股指期货期现套利是指在股指期货和股票现货市场间进行套利操作，通过同时买入期货合约和卖出相应持仓量的现货股票，或者买卖期货和现货的价差来获利 。例如，投资者在期货市场上买入标的资产的期货合约，同时在现货市场上卖出相应数量的标的资产，等到期货合约到期后将标的资产实际交付，从而套利 。这种操作利用两个市场之间的价差进行风险套利，是一种常见的金融衍生品套利形式 。
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商品期货套利主要分为：同行业跨品种套利、同品种跨期套利、不同行业跨品种套利或对冲等 。为什么这个市场大多数人做套利也是亏钱的？跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动 。尝试套利宝的跨期套利，除去交易费用，每次交易差不多盈利在150元左右，暂时还没有发现滑点的问题，套利交易存在历史回测的问题，需要将每个交易现场的快照存下来，数据量太大，测试也需要花费时间，而且统计规律可能只是短期有用 。日历套利，也被称为时间套利或者跨期套利，是水平套利的一种组合策略 。该策略特点在于投资者就期权到期日时间进行差别化交易以寻求套利机会 。在正式介绍日历套利之前，有必要简单归纳下前篇章所述的蝶式组合与鹰式组合中性特点 。
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